Breakout Trading Strategien, Ausbruchsstrategien
Strategien & Wissen

Profitable Ausbruchsstrategien beim Trading (Breakouts)

Das Trading als kurz- bis mittelfristiges Handeln an den Börsen zielt darauf ab, auf Kursschwankungen oder Trendwechsel bei Wertpapieren, Indizes, Devisen oder Rohstoffe mittels gezielter Käufe oder Verkäufe gewinnbringend zu investieren.

Dabei wird nach Markt- und Anlageklasse wie z. B. Aktientrading, Futurestrading, Devisen- oder Indextrading, nach Anlagehorizont wie ultrakurzfristiges Scalptrading oder mittel- bis langfristiges Positionstrading sowie nach Methoden und Signalgebern unterschieden. Zu letzterem ist das Traden nach Charttechnik, nach Indikator-Signalen, Newstrading und mittelfristiges Traden nach Fundamentaldaten zu nennen. Über sein Handelskonto bei einem Finanzdienstleister trifft der Trader seine Markteinschätzung für die passenden Entries (Trading-Setups) auf Grund seiner Analyse und Erfahrung passend zu seinem kapitalisierten Handelskonto auf dem Markt. Erfolgreich wird ein Trader mit guter Disziplin, der über sein vorher festgelegtes Risiko- und Moneymanagement seine Trades analysiert und damit Fehler in der Einschätzung weitestgehend vermeidet. Ein guter Stopp-Loss, der nach charttechnischer Analyse zu bestimmen ist, dient der Minimierung des Verlustrisikos.

Die Erfahrung eines Traders führt zu einem erworbenen Fieling für das richtige Timing zum Einstieg in Trades. Dazu werden Kriterien der charttechnischen Analyse wie Trendwendemuster, Trendlinienbrüche oder bestimmte Kursformationen, das Handeln nach Einstiegskriterien wie Candlestick-Muster, klassische Tradingssetups oder Indikatorsignale genauso verwendet wie die Auswertung von Unternehmensnachrichten oder Wirtschaftsdaten.

Der Einstiegszeitpunkt spielt für den Erfolg eines Trades eine wesentliche Rolle. Ziel ist es, das der Trade kurz nach dem Einstieg sofort in den Gewinn läuft. Die erwartete Kursbewegung soll mehr Gewinn bringen als Risiko dafür notwendig ist. Um diesen bestmöglichen Einstiegspunkt zu ermitteln werden Indikatoren, die klassische Formationsanalyse, Elliott-Wellen oder andere Grundlagen hinzugezogen. Jeder Trader entwickelt hier seine eigene Vorgehensweise. Dennoch bilden die grundlegenden Theorien der markt- und charttechnischen Analyse die Entscheidungsgrundlagen.

Viele Trader steigen prozyklisch in einen Trend ein. Nach dem Sprichwort „der Trend ist dein Freund“ wird in die laufende Bewegung der Trendrichtung investiert. Es ist zu analysieren, ob diese bereits begonnene Bewegung mittels Analyse von Chartinformationen länger anhält. Auf den antizyklischen Einstieg setzen Ausbruchtrader, die eine Trendwende erwarten. Hier positioniert man sich bewusst gegen die aktuelle Richtung des Marktes und handelt nach ausreichender Analyse den Durchbruch durch Trendlinien, Widerstände, Unterstützungen, Ranges oder Formationen.

Ausbruchsstrategien

  • Ausbruch aus dem Trend

Bekannt sind Ausbruchstrading nach SKS (Schulter-Kopf-Schulter), die Trendwenden signalisieren können.

  • Ausbruch aus einer Range

Ausbrüche aus einer Range werden oberhalb des Widerstandes gekauft und unterhalb der Unterstützung verkauft.

  • Ausbruch aus einer Formation

Getradet werden hier vorwiegend Ausbrüche aus Formationen wie Dreiecke, Flaggen, Wimpel oder Kerzenformationen wie Hammer, Hanging Man, Morning Star o. a.

Spezielle Breakout Strategien

10 Candle Breakout Strategie

Die 10 Candle Breakout Strategie ist eine Trendfolge-Strategie. Es wird abgewartet, bis der Preis des High oder Low der letzten 10 Candle im Chart gebrochen wird. Der Stopp-Loss wird in Traderichtung bewegt und bei Durchbruch ausgelöst.

Zuerst wird ein mit 89 Perioden gleitender Durchschnitt in den Chart eingefügt. Damit legt man die Traderichtung fest. Liegt die letzte Candle über dem gleitenden Durchschnitt, wird nur long getradet und umgekehrt nur short. Sobald die letzten 10 Candles abgezählt sind, werden das High und das Low bestimmt, die als markante Einstiegs- oder Stopp-Loss-Punkte verwendet werden. In einem short Trade wird eine Sell-Stopp-Order am niedrigsten Wert (Docht oder Lunte) und eine Stopp-Loss-Order am höchsten Punkt platziert. Im long Trade wird die Buy-Stopp-Order am höchsten und Stopp-Loss-Order am niedrigsten Punkt gesetzt.

Entry für einen long Trade: die letzte Candle der 10 Kerzen liegt über dem gleitenden Durchschnitt

  • Platzieren der Pending Buy-Stopp-Order am High der letzten 10 Kerzen
  • Platzieren von Stopp-Loss am Low der letzten 10 Kerzen

Entry für einen short Trade: die letzte Candle der 10 Kerzen liegt unter dem gleitenden Durchschnitt

  • Platzieren der Pending Sell-Stopp-Order am Low der letzten 10 Kerzen
  • Platzieren von Stopp-Loss am High der letzten 10 Kerzen

Die Pending Order muss ständig an veränderte Bedingungen angepasst werden, da sich neue Highs und Lows ausbilden, die zu anderen Trades führen würden. Das Managen des Trades erfolgt mit dem Nachziehen des Stopp-Loss in der Laufzeit des Trades. Sobald der Kurs in die andere Richtung dreht, wird der Stopp-Loss ausgelöst.

10 Candle Breakout

Variationen der 10 Candle Breakout Strategie

Als Variationen können verschiedene Arten gleitender Durchschnitte mit unterschiedlichen Periodenzahlen verwendet werden. Die 89 Tradeperioden beziehen sich bei einem Tageszeitraum auf die letzten 89 Tage. Im Minutenzeitraum wären dies die letzten 89 Minuten. Bei einer niedrigeren Periodenzahl werden Trendveränderungen schneller angezeigt.

Gleitende Durchschnitte mit mehr Perioden zeigen allerdings die Trendrichtung verlässlicher an und filtern besser Fehlsignale heraus. Bei kürzerer Periodenzahl könnte es sich nur um eine kurzzeitige Korrektur handeln, die signalisiert wird.

Es zeigt sich zum Beispiel, dass der Kurs über dem 89 aber unter dem 50 gleitenden Durchschnitt liegt, was als Fehlsignal gedeutet werden kann.

Eine weitere Variation ist das Betrachten von mehr als nur 10 Candlesticks. Bei einem Tageszeitfenster werden mit den 10 Candles die letzten 10 Tage betrachtet. Das ist aber variabel einstellbar. Die Anzahl der rückläufigen Perioden kann beliebig gewählt werden. Eine höhere Periodenzahl als 10 liefert verlässlichere Tradingsignale.

Variations to 10 Candle Breakout

Trading von Inside Bars mit O.C.O.-Order

Anknüpfungspunkte sind das Erscheinen von Inside Bars vor Markt-Breakouts, die Verwendung der O.C.O.-Order für Entries und die Berechnung des Risiko-Prozentsatzes mittels dem Risk-Management-Werkzeug.

Inside Bars sind bestimmte Kerzenmuster, für die bestimmte Charakteristika gelten, die bereits in den Kerzenformationen s. o. geschildert wurden. Eine Setup-Möglichkeit besteht in der Verwendung der O.C.O.-Order. (one cancel the other). Der Stopp wird zwischen die voneinander entfernten Buy- oder Sell-Entries gesetzt. Mit dem Risk-Management-Werkzeug wird das Risiko in Pips in Netto-Risiko in Prozent aufgezeigt.

Inside Bars

Easy MAC Strategie

Anknüpfungspunkte hierbei sind, dass starke Trends Rücksetzer oder Konsolidierungen haben, die für einen Einstieg in den Markt gut geeignet sind. Mit Hilfe von EMAs können Marktrichtung und Entries bestimmt werden. MACD und Trailing-Stopps sorgen für ein ausgewogenes Risikomanagement. Das einfache MAC Trading ist eine Retracement-Strategie. Zur Bestimmung von Marktrichtung und Pullbacks werden vier exponentiell gleitende Durchschnitte (200, 30, 25, 3) verwendet. Der 200 EMA zeigt die Trendidentifzierung auf, unterhalb von 200 handelt es sich um einen Abwärtstrend, oberhalb um einen Aufwärtstrend. Das Kursretracement stützt sich auf den EMA 3 und 30. Übersteigt EMA 3 den EMA 30, so liegt ein Retracement oder Pullback vor. In den Markt wird eingestiegen nach Abschluss eines Retracements.

Wenn der Kurs sich im Abwärtstrend befindet, wird nur eine Sell-Order platziert, andernfalls bei Aufwärtstrend eine Buy-Order.

Für das Management des Exits und des Risikos werden zwei Indikatoren verwendet. Mittels MACD, der in den Chart eingefügt ist, wird bei einer Überkreuzung das erste Lot gesetzt. Für das zweite Lot wird ein Trailing-Stopp an den 25 EMA angehängt, das geschlossen wird, sobald der Kurs den EMA erreicht hat.

Easy MAC Strategie

CCI Swing

Anknüpfungspunkte sind hierbei:

  • Day-Trader können Retracements suchen
  • Der CCI Swing kann kurzfristige Swings erkennen
  • Es können sich in einem Trail Positionen mit dem Trend bewegen

Zuerst wird der primäre Trend, das heißt die aktuelle Marktrichtung, mittels Trendidentifizierung und Multi-Zeitrahmen-Analyse gesucht. Es wird auf einem 30-Minuten-Chart der primäre Trend mit Hilfe eines 200 MVA bestimmt. Liegt der Kurs unterhalb dieses 200 MVA, handelt es sich um einen Abwärtstrend, anderenfalls um einen Aufwärtstrend. Die Multi-Zeitrahmen-Analyse wendet diese Methode nun anschießend in einem 5-Minuten-Chart an. Befindet sich der Kurs weiterhin unterhalb oder oberhalb des Primärtrends, so hat sich hier die Primäranalyse bestätigt. Anschließend wird das Markt-Entry geplant. Es wird ein 20 Perioden CCI Indikator zum geöffneten 5-Minuten-Chart hinzugefügt. Der Gedanke hierbei ist, überkaufte und überverkaufte Signale zu verwenden. In einem Abwärtstrend steigt der Trader bei überkauften CCI ein, wenn der Indikator Werte um +100 unterschreitet. In einem Aufwärtstrend kauft der Trader sich ab Werten über den überverkauften Wert von -100 in den Markt ein. Der Ausstieg erfolgt mittels Platzierung für ein Lot beim 200-Perioden-MVA. Ein zusätzlicher Trailing-Stopp wird auf 25 Pips festgelegt, der zu Gunsten des Traders verändert wird.

CCI Swing

HI-Low Breakout Strategie

Diese Strategie ist für ein Positionstrading für Langzeittrader in Trendmärkten geeignet. Anknüpfungspunkte hier sind also, dass auch Positionstrader unter Verwendung von Unterstützungs- und Widerstandskanälen Breakouts traden können. Mittels Trailing-Stopp werden die Positionen im Trend zum Gewinn bewegt.

Mit Hilfe des 200 MVA wird zunächst der primäre Trend bestimmt. Befindet sich der Kurs unterhalb des 200 MVA, handelt es sich um einen Abwärtstrend und umgekehrt.

Um Unterstützung und Widerstand zu bestimmen, ermitteln mit 20 Perioden die Donchian-Kanäle die aktuellen Höchst- und Tiefstkurse. Diese Kanäle sind vergleichbar mit den wohl etwas bekannteren Bollinger Bändern. Mittels dieser Kanäle ist die Identifizierung möglicher Breakout-Levels sehr gut durchführbar.

Nach Bestimmung des Trends, Unterstützung und Widerstand werden die Entries gesetzt. Im Abwärtstrend unterhalb 200 MVA wird eine Verkaufsorder einen Pip unter das 20-Tagestief platziert. Umgekehrt werden Trader den Markt bei einem Pip über dem 20-Tageshoch kaufen. Eine Marktorder würde in diesem Fall die Anwesenheit des Traders erfordern. Eine Entry-Order als Pending-Order ist bereits gesetzt, wenn der Markt die entsprechende Formation zeigt.

Short-Positionen werden bei der Bildung neuer Hochs geschlossen. Unterschreitet der Kurs den unteren Donchian-Kanal, werden Long-Positionen beendet. Mittels Trailing-Stopps können Gewinne laufen und Verluste weitestgehend vermieden werden.

Hi Low Breakout

Trading von Intraday-Marktwenden

Eine mangelnde Votalität bringt oft Range-Trading-Gelegenheiten mit sich. Dazu müssen Trader bei Marktwenden auf Unterstützungs- und Widerstandswerte achten. Die Markt-Entries werden dann zeitlich mit einem Oszillator CCI geplant. Bei Fehlen von deutlichen Markttrends wird oft bei Intraday-Wenden und –Ranges mit den Camarilla Pivotpunkten gescalpt.

Bei der Berechnung von Camarilla Pivots werden Prozentsätze der Vortages-Trading-Range verwendet. Kurzfristige Wenden konzentrieren sich auf die Widerstandslinie R3 und auf die Unterstützungslinie S3. R4 und S4 hingegen gelten als Extremwerte. S3 und R3 bilden die so genannte Trading-Range, innerhalb derer sich kurzfristige Tages-Trading-Möglichkeiten bieten. Nähert sich der Kurs S3, wird eine Buy-Order gesetzt, nähert er sich R3, wird eine Sell-Order gesetzt. Stopp-Order werden dann außerhalb von S4 oder R4 platziert.

Intraday Marktwenden

Trend-Trading mit ADX

Der ADX, Average Directional Movement Index, kann als Trendstärkeindikator deutliche Markttrends aufzeigen. Er vergleicht die Tageshochs und Tagestiefs aufeinander folgender Tage. Der Indikator zeigt nicht die Trendrichtung sondern nur die Intensität an. Man verwendet den ADX 50 mit 14 Perioden ADX auf den 4-Stunden-Chart. Um bei einem starken Trend einen Entry zu planen, wird zusätzlich zum ADX 50 ein Signal des RSI (Relative Strength Index) verwendet. Buy-Positionen werden nur ausgelöst bei ADX über 50 und RSI über 70. Andernfalls sind Sell-Positionen nur bei ADX über 50 und RSI unter 30 sinnvoll. Bei einer Buy-Order werden Stopp-Order bei 14-Perioden-Tief mit 4-Stunden-Chart und umgekehrt beim 14-Perioden-Hoch platziert werden.

Trading von FX-Ranges

Sehr oft enden Trends, indem der Kurs in eine Range wechselt. Auch hier werden zuerst Unterstützung und Widerstand gesucht. Die wichtigsten Chart-Werte werden mit O.C.O. verwendet. Zunächst wird die Range gesucht. Man fügt einen 30-Minuten-Chart mit Kursdaten von einer Woche in das Portfolio hinzu. Zwei oder mehrere Kurshochs bilden den Widerstand aus. Mehrere Swing-Tiefs ergeben die Unterstützungslinie.

Bei der SRTS-Range-Strategie werden mittels O.C.O.-Order die Entries gesetzt. Am Widerstand soll ein Verkauf ausgelöst werden. Im Gegensatz dazu erfolgt bei der Unterstützung ein Kauf der Position.

Bei einer ausgelösten Buy-Order wird ein Stopp über den Widerstand gesetzt. Alle Trades sollten bei Ausbruch aus der Range geschlossen sein.

Trading von Forex Ranges

Opening Range Breakouts

Die Handelszeiten der verschiedenen Börsen wie New York, London, Tokyo oder Sydney bringen viele Gelegenheiten für ein Breakout-Trading mit sich. Auch hier können Entries mit O.C.O.-Order geplant werden. Wenn sich Handelszeiten von Börsen überschneiden, steigert sich oft die Volatilität auf den Märkten. Die ORB-10 Breakout-Strategie bestimmt zunächst die Handelszeit in New York. Bezüglich wichtiger Nachrichten in diesen Börsenzeiten erhöht sich die Volatilität noch um ein Vielfaches. Vor der Bestimmung der Entry-Punkte wird noch ein Trade Session App auf einen 1-Stunden-Chart hinzugefügt.

Eine Buy-Order wird oberhalb des Range-Hochs platziert. Das Gegenteil erfolgt bei einer Sell-Order, die unterhalb des Range-Tiefs ebenfalls mittels O.C.O. aufgestellt wird. Im Gegensatz zum SRTS-Range-Trading wird hier auf das Durchbrechen des Widerstandes oder der Unterstützung der Range gesetzt.

Für eine Stopp-Order gilt der Wert 25% des ATR zu setzen, der jeweils bei der Buy-Order vom Buy-Entry abgezogen oder bei Sell zum Sell-Entry hinzuaddiert wird. Für die Gewinnziele gelten 50% des Tages-ATR als Richtwerte. Wenn ein Trade einen Stopp-Loss mit 30 Pip gesetzt hat, soll der Gewinn 60 Pip betragen.


Bildmaterial:  © Tomas Griger/123RF

 

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