Expert Advisors
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Expert Advisors – die Zukunft des Börsenhandels

Die Handelsplattform MetaTrader wartet mit einer interessanten Zusatzfunktion auf. Zum Funktionsumfang der Software aus dem Hause MetaQuotes gehören nicht nur diverse Chart-Features und Standard-Indikatoren, sondern auch ein vielseitig anwendbares Programmier-Tool, das über die Schaltfläche MetaEditor aufgerufen werden kann.

Das leistungsstarke Tool ist wohl einer der Hauptgründe, weshalb der MetaTrader zu den beliebtesten Handelsplattformen für private Anleger zählt. Dieses Tool erlaubt unter anderem die Erstellung und Bearbeitung der sogenannten Expert Advisors, kurz EA’s genannt. EA’s bieten dem Trader die Möglichkeit, automatisiert zu handeln.

 

Wesentliche Vorteile von Expert Advisors

Robot vs. MenschDer Umgang mit der menschlichen Psyche zählt mitunter zu den schwierigsten Herausforderungen beim Trading. Diverse Situationen, wie zum Beispiel ein plötzlicher Anstieg der Volatilität, können nicht nur die Nerven belasten, sondern auch dazu führen, dass in der Hektik völlig irrationale Entscheidungen getroffen werden – das sorgfältig geplante Einstiegs- und Ausstiegsregelwerk wird kurzer Hand außer Acht gelassen und dem Risiko- und Moneymanagement kommt keinerlei Bedeutung mehr zu. Einzelne Trades können so für einen erheblichen Drawdown sorgen und unter Umständen das gesamte Trading-Kapital gefährden.

Die Vorteile von automatisierten Handelsprogrammen, wie den Expert Advisors für den MetaTrader, liegen auf der Hand. Sie machen es zum Beispiel möglich, dass sich der Trader strikt an sein Regelwerk hält – auf diese Weise kann der Risikofaktor Emotionen wirkungsvoll ausgeschaltet werden.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist die Reaktionsfähigkeit eines automatischen Handelssystems. Trading ist oftmals mit stundenlangem Warten verbunden. In vielen Märkten ist es eher die Regel als die Ausnahme, dass stundenlang auf ein Einstiegs- oder Ausstiegssignal gewartet werden muss. Oftmals ist es so, dass ein Trader im entscheidenden Augenblick nicht aufmerksam ist – weil er entweder schon viel zu lange vor dem Computer sitzt oder schlichtweg abgelenkt ist.

Ein automatisiertes Handelssystem kann im Grunde genommen immer mit der gleichen Geschwindigkeit reagieren. Konzentrationsschwächen und Ermüdungserscheinungen, wie sie beim menschlichen Trader im Laufe der Zeit zwangsweise vorkommen, gibt es hier nicht. Des Weiteren können automatisierte Handelssysteme den Trader sowohl in psychischer als auch in physischer Hinsicht deutlich entlasten. Zum einen kann Stress vermieden werden, zum anderen muss der Händler zur Beobachtung der Märkte nicht ständig am Rechner sein und kann anderen Tätigkeiten nachgehen. Zu guter Letzt besteht mit einem automatisierten Handelssystem die Option, mehrere Märkte gleichzeitig zu beobachten und zu traden – auch in dieser Hinsicht sind der menschlichen Konzentration und Handlungsfähigkeit Grenzen gesetzt. Auf diese Weise kann die Arbeitseffizienz merklich erhöht werden.

 

Die Entwicklung von Programmen mit dem MetaEditor

MetaEditor im MetaTraderUm den MetaEditor vollumfänglich nutzen zu können, sind Programmierkenntnisse notwendig. Ein einfaches Zusammenstellen der Programme über grafische Benutzeroberflächen via Drag & Drop ist beim MetaEditor nicht möglich. Dafür besteht für den Entwickler die Möglichkeit, sehr flexibel zu arbeiten. Die Programme, die mit dem MetaEditor geschrieben werden können, können grundsätzlich verschiedene Ausprägungen und Komplexitäten aufweisen. Möglich sind sowohl einfache Skripte, wie zum Beispiel Ordertools, als auch anspruchsvolle Indikatoren und komplexe Experts Adivisors. Die Sprache, in der die Programme für die Handelssoftware geschrieben werden, findet bei der Variante MetaTrader 4 als MQL4 und bei der Variante MetaTrader 5 als MQL5 Bezeichnung.

 

Die zentralen Elemente eines Expert Advisors

Um automatisiert handeln zu können, müssen sämtliche Parameter, die im Zusammenhang mit des Positionseröffnung und der Positionsschließung im Zusammenhang stehen, definiert werden. Festgelegt wird zum Beispiel nicht nur die Positionsgröße, sondern auch die Art und Weise, wie eine Position automatisch eröffnet werden soll. Beim MetaTrader 4 kann die Position zum Beispiel via Marktausführung oder via Pending-Order eröffnet werden. Der zentrale Teil eines Expert Advisors stellt die Handelsstrategie dar. Unter der Handelsstrategie werden in aller Regel die Kriterien, nach denen Positionen eröffnet und geschlossen werden, verstanden. Eine beliebtes Konzept ist zum Beispiel die Generierung von Handelsignalen mittels Indikatoren oder auf Basis von Gleitenden Durchschnitten.

In die Expert Advisors können sowohl die bereits installierten Standardindikatoren, wie zum Beispiel der CCI, der MACD oder der RCI, als auch eigens erstellte Indikatoren integriert werden. Natürlich ist auch eine Kombination aus mehren Indikatoren möglich. Auf diese Weise können sehr komplexe Signalketten erstellt werden – eine ausgesprochen differenzierte Betrachtung der Märkte ist so ohne Probleme zu bewerkstelligen. Die Ausstiegsstrategie, also das Regelwerk, das den Ausstieg aus einer Position beschreibt, kann durch Festlegung eines Stop-Loss- oder Take-Profit-Levels sowie ebenfalls auf Basis eines Indikatorsignals erfolgen. Expert Advisors für den MetaTrader können auf den Zeitperioden M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 und MN zur Anwendung kommen. So ist sowohl ein automatisiertes Trading im Rahmen von kurzfristigen als auch im Rahmen von mittel- und langfristigen Zeithorizonten möglich.

 

Welche Märkte können via Expert Advisor gehandelt werden?

Im Grunde genommen können die Expert Advisors beim MetaTrader für die unterschiedlichsten Märkte programmiert werden. Oftmals ist sogar ein flexibler Einsatz der EA’s auf verschiedene Märkte möglich. Es sind natürlich diverse Anpassungen notwendig, da die Märkte in aller Regel unterschiedliche Volatilitäten aufweisen. Das Angebot an handelbaren Märkten hängt selbstverständlich vom Broker ab. Die Broker, die den Handel auf dem MetaTrader möglich machen, sind in aller Regel den Segmenten CFD- und Forex-Broker zuzuordnen. Zu den typischen Märkten zählen diverse Major- und Minor-Währungspaare, CFDs auf umsatzstarke Indizes und Rohstoffe wie Gold, Silber, Öl und Gas. Das Angebot an CFDs auf Einzelaktien ist bei den meisten Anbietern auf wenige umsatzstarke und bekannte Werte beschränkt.

 

Die Einbindung von fremden EA’s

Natürlich besteht auch die Möglichkeit, fremde Expert Advisors für den eigenen Handel zu nutzen. Rund um das Thema MetaTrader ist in der Zwischenzeit eine große Community entstanden. Diverse Expert Advisors können heruntergeladen und in die eigene Handelsumgebung integriert werden. So können auch Trader, die über keinerlei Programmierkenntnisse verfügen, von den Vorteilen der EA’s profitieren. Darüber hinaus gibt es diverse Unternehmen, die sich auf die Programmierung von Skripten, Indikatoren und Expert Advisors für den MetaTrader spezialisiert haben und ihre Produkte kommerziell anbieten. Dennoch sollte der Trader bei fremden Expert Advisors die zugrundeliegende Strategie zumindest ansatzweise nachvollziehen können. Nur so kann herausgefunden werden, ob das System zu den persönlichen Risikopräferenzen passt.

Ein großer Teil der angebotenen Systeme setzt auf bestimmte Handelsstrategieschwerpunkte. So sind zum Beispiel sowohl Systeme, die dem Trend folgen, als auch Handelssysteme, die sich auf das Gap- oder Range-Trading beziehen, anzutreffen. Unter Umständen kann es sinnvoll sein, wenn dem Trader mehrere Expert Advisors mit verschiedenen Handelsstrategien zur Verfügung stehen. Die Einbindung eines EA’s ist relativ einfach. In einem ersten Schritt wird der Expert Advisor in den Expert-Ordner des MetaTraders kopiert. In einem zweiten Schritt kann der EA nach dem Neustart von MetaTrader mit der Maus auf den Chart gezogen werden. Dann muss nur noch die AutoTrading-Schaltfläche aktiviert werden.

 

Der Backtest eines Expert Advisors mit dem Strategietester

Backtest im MetaTraderExpert Advisors können vor dem Einsatz auf einem Echtgeldkonto auch auf einem Demokonto getestet werden. Der MetaTrader wartet jedoch mit einer zweiten Möglichkeit auf, um automatisierte Handelssysteme auf den Prüfstand zu stellen – dem Strategietester. Dieses Tool erlaubt es, einen sogenannten Backtest durchzuführen. Backtest bedeutet, dass der Handel auf Basis der Marktdaten aus der Vergangenheit simuliert wird.

Ein Backtest kann erste Anhaltspunkte liefern, ob ein Handelssystem profitabel ist oder nicht. In diesem Zusammenhang muss jedoch erwähnt werden, dass beim Handel mit echtem Geld unter Umständen die sogenannte Slippage das Ergebnis beeinträchtigen kann. Wird eine Order zu einem anderen Kurs abgerechnet als erwartet, ist von Slippage die Rede. Slippage kann grundsätzlich verschiedene Ursachen haben. Bei Simulationen findet diese Slippage in aller Regel keine Berücksichtigung.


Bildmaterial: © Production Perig/Fotolia

 

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